Subskrybuj RSS
Dodatkowe Informacje o Systemie Transakcyjnym „TERMINATOR_FW20”
System Transakcyjny „TERMINATOR_FW20” jest zbiorem obiektywnych reguł, jednoznacznie określających, na podstawie kursów giełdowych i wielkości kapitału, parametry wystawianych zleceń, momenty dokonywania transakcji oraz ilość kontraktów, które w danym momencie należy kupić lub sprzedać, a więc:
a. moment otwarcia pozycji,
b. wielkość otwieranych pozycji,
c. moment zamknięcia pozycji przynoszących straty,
d. moment zamknięcia zyskownych pozycji.
System transakcyjny „TERMINATOR_FW20” jest strategią inwestycyjną, bazującą na idei podążania za trendem i wyeliminowania emocji z procesu inwestycyjnego poprzez konsekwentną realizację wszystkich zaleceń systemu. Przy realizacji strategii nie ma miejsca na jakąkolwiek dowolność; każde złożone zlecenie wynika wprost z reguł systemu transakcyjnego „TERMINATOR_FW20”.
Sygnały systemu generowane będą na podstawie wykresu kontynuacyjnego. W wykresie kontynuacyjnym uwzględniane będą kursy tej serii kontraktów, na której występuje najwyższy wolumen obrotu.
Istotne dla systemu transakcyjnego „TERMINATOR_FW20” wskaźniki statystyczne kształtują się następująco (okres rok kalendarzowy 2009: od 05.01.2009 do 31.12.2009, przy prowizji 1 pkt. i przyjęciu 8 tys. złotych depozytu na kontrakt (33 % wartości kontraktu) bez zwiększania wielkości pozycji (wielkość pozycji 1 kontrakt).
- Aktualna stopa zwrotu – 73,75% (590 pkt. na kontrakt)
- drawdown, czyli największe tymczasowe obsunięcie kapitału, liczone dla zamknięć pozycji – 25% (200 pkt. na kontrakt), w okresie od 22.07.2009 do 06.10.2009
- ilość zawartych transakcji (liczonych jako otwarcie i zamknięcie pozycji)- 33,
- trafność systemu (tj. procent transakcji zyskownych do ogółu transakcji) – 51,5%
- największa zyskowna transakcja – 210 pkt,
- największa strata na transakcji – 89 pkt,
- średni czas trwania zyskownej transakcji 10 sesji,
- średni czas trwania stratnej transakcji 4 sesje,
- względna wielkość zysków i strat (tj. stosunek przeciętnego zysku do przeciętnej straty z transakcji – 1,75,
- maksymalna ilość kolejnych zyskownych transakcji – 3,
- maksymalna ilość kolejnych stratnych transakcji – 3.
Formuła na której zasadza się funkcjonowanie systemu transakcyjnego „TERMINATOR_FW20” i wysokie stopy zwrotu generowane przez ten system w przeszłości nie stanowią żadnej gwarancji przyszłych rezultatów inwestycyjnych. Przedstawiona powyżej statystyka systemu odzwierciedla rzeczywiste transakcje giełdowe. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze można zrealizować transakcje ściśle według zaleceń systemu, w szczególności ze względu na „poślizgi cenowe”, wynikające z braku odpowiedniej płynności rynku, okoliczności niezależnych.
Nie ma metody zawierania wyłącznie zyskownych transakcji. Strata i zysk są immanentną częścią procesu inwestycyjnego. Im wyższego zysku oczekujemy, tym większe jest ryzyko, jakie musimy podjąć. Nie da się osiągnąć wysokich stóp zwrotu bez narażania się na możliwość strat, gdyż stopa zwrotu jest nierozerwalnie związana z tzw. obsunięciem kapitału (ang. drawdown), czyli tymczasową stratą liczoną od maksymalnej wartości portfela.
Największe, tymczasowe obsunięcie kapitału liczone od maksymalnej wartości portfela wyniosło, w przypadku systemu transakcyjnego „TERMINATOR_FW20”, za ostatni rok 25%, natomiast za ostatnie 5 lat - 32,34% przy przyjęciu depozytu w wysokości 33% wartości kontraktu. W związku z tym można uznać, że obsunięcie kapitału o ok. 1/3 (32,24%) jest istotnym czynnikiem ryzyka związanym ze stosowaniem systemu transakcyjnego „TERMINATOR_FW20”. Przy takim przyjęciu ryzyka i podanych wyżej założeniach system generował średnio 100% zysku rocznie w ostatnich 10 latach.
